小卧室连接阳台设置储物空间的方式有很多，以下是几个可行的角度：

1. 利用墙面空间：在卧室和阳台的墙面上安装吊柜、壁柜等，可以充分利用墙面空间来存储物品。吊柜可以放置一些不常用的物品，而壁柜则可以根据需要设计成不同的尺寸和样式，以满足不同的储物需求。

2. 利用地面空间：在阳台上放置储物柜、储物架等家具，可以将地面空间利用起来，增加储物容量。储物柜可以采用封闭式或开放式设计，方便分类存放物品。储物架则可以根据需要安装在墙面上或地面上，方便放置一些小型物品。

3. 利用阳台角落：阳台的角落通常比较浪费，可以在这里设置一些储物装置，如储物篮、储物盒等。这些小型的储物装置可以方便地存放一些琐碎的物品，如清洁工具、针线包等。

4. 利用阳台顶部：如果阳台的高度足够，可以在顶部设置储物空间，如吊柜、储物格等。这些储物空间可以存放一些不常用的物品，并且不占用地面空间。

5. 利用阳台门：如果阳台和卧室之间有门，可以在门上安装挂钩、置物架等，方便挂放一些衣物、毛巾等物品。

总之，小卧室连接阳台设置储物空间的方式有很多，可以根据实际情况和需要进行选择和设计。在选择储物家具时，要注意选择质量好、耐用、环保的材料，以确保储物空间的安全和实用性。